CCRQM验证

CCRQM验证:等级分布 vs. 国际等级


平均违约风险区别能力近1091.8%

10(2009~2018)平均违约风险区别能力达91.80%,显示数量模型(门坎等级)无论在建模期间与否皆具备高度区别能力。

模型稳定性平均1年维持率50-60%

透过移转矩阵观察数量模型(门坎等级)调等的状况,2005-2018年平均1年的维持率约在40-60%、奇异值为0.4529,与TEJ TCRI™数量模型约40~50%、奇异值0.5~0.6相似,再透过专家判断调等,能有效提高长期投资及授信指标能力及稳定性。低度风险的波动性,相对于高度风险小。